Лекция 10 Прогнозирование временных рядов

Video quality	The size	Download

Информация о Лекция 10 Прогнозирование временных рядов

Название	:	Лекция 10 Прогнозирование временных рядов
Продолжительность	:	1.27.26
Дата публикации	:
Просмотров	:	83 rb

Добрый день! Подскажите, где найти Вашу презентацию На гите не нашел, а говорили, что выложите Спасибо!
Comment from : Artem Sukhov

Что-за безсвязный диструктив !? С каких пор соплякам дано право учить !!?
Comment from : Ali Baba

А Фурье чем не устроил?
Comment from : torcher

Почему-то на прогнозирование временных рядов тяжело найти много информации в одном месте В частности базовую информацию Но это видео исключение из этого правила Спасибо, очень полезная лекция для понимания основ!
Comment from : stukitukclever

надеюсь его не мобилизовали
Comment from : ДЭРМИ

Я искал коинтеграцию brПочему выпало это видео?
Comment from : TLITT

Супер видос - столько смысла в одном видео я давно не видел🔥
Comment from : Sergey Volnov

Слайды отстают на 1
Comment from : Дмитрий Юрьевич

Прекрасно и крайне полезно!
Comment from : Dmitry Dudrin

Я тупой
Comment from : Soul mma

18:41 проверка значимости автокорреляцииbr24:57 статистические критерии на стационарностьbr27:27 стабилизация дисперсии
Comment from : Everlasting Summer

так что в итоге? нафиг все эти модели - строим регрессию как раньше?
Comment from : Izogelia

Блдь тупо потерял время
Comment from : Сергей Петрович

Какой аккуратно сложыенный мальчик Хочется всклокочить его волосы и потом долго смотреть в его умные глаза
Comment from : Ivan AAA

Большое спасибо, просто и доступным языком
Comment from : zasv58

Можете срезюмировать - возможно ли спрогнозировать на достаточно высоком уровне пусть хоть не цену к-либо акции, но хотя бы общий тренд рынка? Или все это только слова для написания диссертаций по матстатистике?
Comment from : Cuper Tino

Спасибо
Comment from : Олександр

Эх, видел бы я эту лекцию 3 года назад, когда только начинал изучать ариму
Comment from : retiber1

Благодарю за лекцию!
Comment from : Айгуль Мусульманкулова

Что-то Том Холланд поплыл к середине лекции: начал путать прогноз с подгонкой модели, перепутал разностный и лаговый операторы Разностный оператор - штука, берущая конечную разность между соседними значениями ряда, используется при построении аримы А это лаговый оператор (оператор сдвига), который просто берет соседнее значение
Comment from : Slav Petrovich

Значимость автокорреляции через критерий Стьюдента 19:30brПреобразование Бокса-Кокса 27:20
Comment from : Armine Moroz

Спасибо! 👍
Comment from : Dmitry Antonov

Бред! Отзывы от группы таких же бездарей
Comment from : Андрей Бойко

1:00:54 Непонятно сто из чего вычитать Откуда берутся эти остатки? Мы из реальных значений вычитаем значения на которые получились при обучении?
Comment from : Денис Сафронов

Большое спасибо!
Comment from : Diana Diana

1:09:20 auto arima
Comment from : gornostai

Otlichnaya lekciya!
Comment from : Rudolf Eremyan

Прекрасная лекция! Спасибо
Comment from : Denis Pashnev

Отличная лекция!!!!
Comment from : mith888

наконец-то все становится на свои места в моей голове Самое главное, нет этих западных криков и бешенного типа, а также дешевых шуток
Comment from : Serguei Rus